استثمر للحياة

أسواق المال


المتوسط المتحرك Moving Average

حجم الخط

investolife
المتوسط المتحرك من اشهر ادوات التحليل الفني علي الاطلاق و اكثرها استخداما بين الميتدئين  او المحترفين علي السواء, و يرجع ذلك الي سهولة استخدامها و قوة نتائجها .

 

 انواع المتوسط المتحرك

  • المتوسط الحسابي البسيط (SMA) هي اختصار لجملة Simple Moving Average

  • المتوسط المرجح (WMA) هي اختصار لجملة Weighted Moving Average

  • المتوسط الاسي (EMA) هي اختصار لجملة Exponential Moving Average

ستمر للحياة investolife

 المتوسط الحسابي البسيط (SMA)

هو اكثر المتوسطات الحسابية استخداما, و لكن في الفترة الاخيرة بدء العديد من المحللين في نقده لانه يعطي اوزان متساوية لكل الاسعار في حين ان المحللين يروا ان الاسعار الحديثة هي التي تستحق اوزان نسبية اعلي لانها ذات اهمية و تأثير اكبر.

 المتوسط المرجح (WMA)

تم حسابة علي اساس اعطاء اهمية نسبية (اوزان مختلفة) لكل سعر سواء كان حديثا او قديما, و تم الاخذ في الاعتبار ان الاسعار الحديثة لها اوزان نسبية اكبر من الاسعار القديمة, و ذلك علي اعتبار ان الاسعار الحديثة تؤثر اكثر علي حركة الاسعار.

 المتوسط الاسي (EMA)

هو المتوسط الاكثر استخداما الان و ذلك لانه تم حسابة بحيث لا يتجاهل الاسعار القديمة تماما – بعكس المتوسطين السابقين – حيث يري المحللين انه من الخطأ تجاهل الاسعار التاريخية.

معلومات هامة

  •  المتوسط المتحرك هو اداة من ادوات التحليل الفني التي تتبع السعر, لذلك فالمتوسطات لا تستخدم اطلاقا في التنبؤ بحركة الاسعار, بل علي العكس فهي تستخدم للتأكيد علي الاتجاة الحالي للاسعار.

  •  سعر الاغلاق هو اهم سعر في حساب قيمة المتوسطات المتحركة.

  •  يمكن استخدام المتوسطات كمستويات دعم او مقاومة, و يمكن ايضا استخدامها كخطوط اتجاة (Trendline).

  •  يتم استخدام المتوسطات في حالة وجود اتجاة واضح سواء كان صاعد او هابط, فهو يعطي نتائج رائعة في هذه الحالة.

استخدامات المتوسط المتحرك

في حالة وجود متوسط  واحد

  •  يتم الشراء اذا تقاطعت الاسعار مع المتوسط الحسابي من الاسفل للاعلي (يعني الاسعار تكون فوق المتوسط الحسابي) بس خد بالك لازم نستي اي تأكيد (Confirmation) مثل ان المتوسط الحسابي يغير اتجاهه لنفس اتجاة الاسعار, او ننتظر تكون الفلتر السعري و هو اغلاق الشمعة اعلي المتوسط المتحرك بمسافة معقولة.

  •  يتم البيع اذا تقاطعت الاسعر مع المتوسط الحسابي من الاعلي للاسفل (يعني الاسعار تكون تحت المتوسط الحسابي ) بس طبعا لازم نستني التاكيد زي ما قلنا.

 

الصورة مصغرة أضغط عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعىالصورة مصغرة أضغط عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعى

 

 س: اعرف منين ان الاختراق قوي او ضعيف؟

ج: اذا كان المتوسط افقي فالكسر يكون قويا اما اذا كان المتوسط الحسابي مائل بزاوية كبيرة (راسي) فالكسر هنا يحتاج الي تأكيد مثل تحول المتوسط الحسابي الي نفس اتجاة السعر او اغلاق الشمعة بمسافة واضحة او اي شئ اخر مما ذكرناه سابقا.

 

الصورة مصغرة أضغط عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعىالصورة مصغرة أضغط عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعى


الصورة مصغرة أضغط عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعىالصورة مصغرة أضغط عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعى

 

 في حالة وجود متوسطين

  •  يتم الشراء عندما يتقاطع المتوسط الصغير (المتوسط ذو الاعدادات الصغيرة, بيكون هو المتوسط السريع لانة شديد الحساسية و الاستجابة لاي تغير في الاسعار) مع المتوسط الكبير (البطئ) من الاسفل للاعلي.
  •  يتم البيع عندما يتقاطع المتوسط الحسابي الصغير المتوسط الحسابي الكبير من الاعلي للاسفل.

 

الصورة مصغرة أضغط عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعى

 

 في حالة و جود ثلاث متوسطات

  •  تعالوا نشرح علي الرسم احسن. لو احنا عندنا 3 متوسطات الاخضر (10) و الاحمر (25) و البرتقالي (50) . نستعد للشراء لما المتوسط الاخضر يتقاطع مع الاحمر من الاسفل للاعلي, و يتم الشراء عندما يتقاطع المتوسط الاحمر مع المتوسط البرتقالي من الاسفل للاعلي.
  •  نستعد للبيع لما المتوسط الاخضر يتقاطع مع الاحمر من الاعلي للاسفل, و يتم البيع الفعلي عندما يتقاطع المتوسط الاحمر مع البرتقالي من الاعلي للاسفل.
  •  عندما يتقاطع المتوسط الاخضر مع الاحمر فهذا يعني الاستعداد لدخول السوق او تسسيل اي عملية مفتوحة قبل ذلك.

 

الصورة مصغرة أضغط عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعى

 

 الاختراق المزدوج للمتوسط المتحرك     (Joint Break)

هو واحد من افضل استخدامات المتوسطات الحسابية, و هو عبارة عن اختراق الاسعار لمستوي دعم او مقاومة او خط اتجاة في نفس الوقت التي اخترقت فيه متوسط حسابي. الاختراق المزدوج يعني اهمية الكسر (يعني حركة الاسعار كانت قوية جدا لدرجة انها كسرت خط الاتجاة و المتوسط الحسابي في نفس الوقت), و هذا يعني قوة الاتجاة الحالي للاسعار.


الصورة مصغرة أضغط عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعى

 

الصورة مصغرة أضغط عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعى

 

 فكرة جميلة

استخدم المتوسط لتأكيد اتجاة السعر, علشان المتوسط الحسابي بيغير اتجاهه بعد ما يتغير الاتجاة الاساسي للاسعار, بكده تكون اتأكدت من الاتجاة الصحيح للاسعار.

 

الصورة مصغرة أضغط  عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعى

 

 سؤال: امتي اعمل (Shift) للمتوسط المتحرك ؟

جواب: لو عايز تقلل الاشارات الخاطئة (False Signals)

 

 سؤال: ايه هو احسن اعداد استخدمة علشان اعمل (Shift) للمتوسط المتحرك ؟

جواب: احسن اعداد هو انك تحسب الجزر التربيعي للمتوسط الحسابي (يعني بأفتراض انك بتستخدم متوسط 25 يوم يبقي تعملة    shiftلعدد خمسة ايام)

 

 غلاف المتوسط (Envelope)

يتم حساب نسبة مئوية ثابتة من المتوسط و تستخدم هذة النسبة في رسم منحنين موازيين للمتوسط تساعد في تحديد مدي انحراف السعر عن المتوسط .

 الاعدادات

اذا كنت مستثمر قصير الاجل استخدم نسبة 1% - 3%, و اذا كنت مستثمر طويل الاجل استخدم نسبة 5%.

 الاستخدامات

  •   معرفة نسبة بعد السعر عن المتوسط الحسابي.
  •   يمكن استخدامهما كهدف ( Target) للصفقات
  •   يمكن استخدامهما كمنطقة للتشبع الشرائي او للتشبع البيعي.
  •   يمكن استخدامهما كمستويات دعم او مقاومة.
راجع أيضاً مؤشر البولنجر
راجع أيضاً الانحراف المعياري

 

الصورة مصغرة أضغط عليها لترى الصورة بالحجم الطبيعى

ستثمر للحياة investolife\

 عيوب المتوسط

  •   ان المتوسط تابع للسعر, فهو يخبرنا بالخبر بعد وقوعه, و لذلك فهو يعتبر من المؤشرات اللاحقة للاسعار (Lagging Indicators).
  •   كثرة الاشارات الخاطئة (False Signals) خاصة اذا استخدمت متوسط ذو اعدادات صغيرة.
  •   لا تستطيع استخدامه مطلقا اذا كان السوق في حالة اتجاة عرضي (Sideways Trend) و ذلك لانه يعطيك الكثير من الاشارات الخاطئة.

 

يوجد اكتر من 500 مؤشر فني هنا

investolife

 


الموضوع  :  المتوسط المتحرك Moving Average المرجع : استثمر للحياة  investolife 

اعلان تجاري
اعلان 468